金融庁新着情報（2005年1月21日）
金融庁ホームページに以下の情報がアップされました。
◎バーゼルII（新しい自己資本比率規制）の実施に向けた金融庁の体制整備について
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/ginkou/f-20050121-3.html
＜補足説明＞
BIS規制見直しは、以下の３つの柱で構成されています
１．リスク計測の精緻化
２．銀行自身による自己資本戦略の策定
３．開示の充実
リスクの正確な計算のため、信用リスクとオペレーショナルリスクの評価には各々３つの選択肢が用意されています（概要は以下、詳細は こちら をご参照ください）。与えられた選択師のうち、内部格付手法（信用リスク）、先端的手法（オペレーショナルリスク）を利用する場合については、そのモデル評価をFSAが行うもの。
■ 信用リスク
１．標準的手法
現行の貸出先人格（事業法人・個人）やローン性格（住宅ローン）などで一律のリスクウエイトを適用
２．内部各付手法①
デフォルト確率を銀行が推計する
３．内部格付手法②
デフォルト確率に加え、デフォルト時損失率も銀行が推計
■ オペレーショナルリスク
１．基礎的指標手法
銀行全体の粗利に一定の掛け目（15%）を適用
２．標準的手法
ビジネスラインを８つに区分し、ビジネスライン毎の粗利にそれぞれ異なる掛け目（12%、15%、18%）を適用し合算
３．先進的計測手法
過去の損失実績等を基礎に損失分布手法、スコアカード手法など銀行自身が用いているリスク評価手法を用いて所要自己資本額を計測。
＜参考＞
○ バーゼルⅡプレスリリース
http://www.boj.or.jp/intl/05/intl_f.htm
◎バーゼルII（新しい自己資本比率規制）の実施に向けた金融庁の体制整備について
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/ginkou/f-20050121-3.html
＜補足説明＞
BIS規制見直しは、以下の３つの柱で構成されています
１．リスク計測の精緻化
２．銀行自身による自己資本戦略の策定
３．開示の充実
リスクの正確な計算のため、信用リスクとオペレーショナルリスクの評価には各々３つの選択肢が用意されています（概要は以下、詳細は こちら をご参照ください）。与えられた選択師のうち、内部格付手法（信用リスク）、先端的手法（オペレーショナルリスク）を利用する場合については、そのモデル評価をFSAが行うもの。
■ 信用リスク
１．標準的手法
現行の貸出先人格（事業法人・個人）やローン性格（住宅ローン）などで一律のリスクウエイトを適用
２．内部各付手法①
デフォルト確率を銀行が推計する
３．内部格付手法②
デフォルト確率に加え、デフォルト時損失率も銀行が推計
■ オペレーショナルリスク
１．基礎的指標手法
銀行全体の粗利に一定の掛け目（15%）を適用
２．標準的手法
ビジネスラインを８つに区分し、ビジネスライン毎の粗利にそれぞれ異なる掛け目（12%、15%、18%）を適用し合算
３．先進的計測手法
過去の損失実績等を基礎に損失分布手法、スコアカード手法など銀行自身が用いているリスク評価手法を用いて所要自己資本額を計測。
＜参考＞
○ バーゼルⅡプレスリリース
http://www.boj.or.jp/intl/05/intl_f.htm